บลจ.อีสท์สปริงคลอดกองทุน ทำผลตอบแทนไม่อิงติดทิศทางตลาด

#บลจ.อีสท์สปริง #ทันหุ้น บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุนใหม่ “ES-QUANTABS” มีกลยุทธ์ Long/Short สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในหลากหลายสภาวะตลาด ไม่ยึดติดทิศทางตลาด เสนอขายระหว่างวันนี้-24 กรกฎาคม 2569

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ท่ามกลางภาวะการลงทุนที่ทิศทางตลาดคาดเดายากขึ้นทุกขณะ ทั้งจากความผันผวนของนโยบายการเงิน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และระดับมูลค่าหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การลงทุนในกองทุนหุ้นแบบดั้งเดิมที่ผลตอบแทนมักผูกติดกับทิศทางตลาด เผชิญความเสี่ยงที่พอร์ตอาจปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ตลาดผันผวน

*เสิร์ฟกองทุนใหม่

บลจ.อีสท์สปริง จึงมองเห็นโอกาสในการนำเสนอทางเลือกที่มุ่งสร้างผลตอบแทนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทิศทางตลาดเพียงอย่างเดียว ผ่านการเสนอขายกองทุนใหม่ คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Quantitative Absolute Return Equity (ES-QUANTABS) มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ระหว่างวันนี้- 24 กรกฎาคม 2569 ด้วยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท

                กองทุน ES-QUANTABS  มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Man Systematic Equity Alternative (หน่วยลงทุนชนิด Class IN USD) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland และเป็นไปตามระเบียบ UCITS

*มุ่งสร้างผลตอบแทนบวก

ทั้งนี้ กองทุนหลัก Man Systematic Equity Alternative มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (Absolute Return) ผ่านกลยุทธ์การลงทุนแบบ Long/Short Equity Strategy กล่าวคือ เข้าลงทุนสถานะซื้อ (Long) ในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ควบคู่กับการเข้าสถานะขาย (Short) ในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

จุดเด่นของกลยุทธ์นี้คือการรักษาสัดส่วนการลงทุนฝั่งซื้อ (Long) และฝั่งขาย (Short) ให้ใกล้เคียงกัน (Net Exposure ใกล้เคียง 0) เพื่อช่วยลดผลกระทบจากทิศทางตลาดโดยรวม และเหลือเพียงผลตอบแทนที่มาจากความสามารถในการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) จึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ในหลากหลายสภาวะตลาด บริหารจัดการโดย Man Numeric บริษัทจัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี นำโดย Jay Rajamony, PhD, CFA ในฐานะ Lead Portfolio Manager ผู้มีประสบการณ์ 24 ปี (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง , Man Numeric ณ เดือนพฤษภาคม 2569)

*ลงทุนหุ้นทั่วโลก-เน้นคัดรายตัว

กองทุนหลักใช้โมเดลเชิงปริมาณ (Quantitative Model) ในการคัดเลือกหุ้นรายตัวจากหุ้นทั่วโลก ครอบคลุมทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ โดยมุ่งกระจายการลงทุนในหุ้นกว่า 4,000 บริษัททั่วโลก แบ่งเป็นสถานะ Long ประมาณ 2,000 บริษัท และสถานะ Short ประมาณ 2,000 บริษัท ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์อาศัยหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental), ข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Sentiment), การจับจังหวะปัจจัยลงทุน (Factor Selection) ที่ใช้ AI และ Machine Learning, โอกาสระยะสั้น (Idiosyncratic Reversal) และการใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อค้นหาแนวโน้มรายได้ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

กองทุน ES-QUANTABS เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตในช่วงที่ตลาดคาดเดาได้ยาก โดยกลยุทธ์ Equity Market Neutral จะมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหุ้นรายตัว มากกว่าการพึ่งพาทิศทางตลาดโดยรวม จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ในหลากหลายสภาวะตลาด กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนจากแหล่งใหม่ ๆ และต้องการเพิ่มเครื่องมือช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ต โดยเฉพาะผู้ที่มีพอร์ตหุ้นอยู่แล้ว

“อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรเข้าใจลักษณะของกลยุทธ์เชิงปริมาณและกลยุทธ์ Long/Short รวมถึงสามารถยอมรับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ได้ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ซับซ้อนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนเหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาว โดยควรมีระยะเวลาถือครองอย่างน้อยประมาณ 3 ปีขึ้นไป เพื่อให้กลยุทธ์มีเวลาในการสร้างผลตอบแทนตามศักยภาพ” นางสาวดารบุษป์ กล่าว