คุมเข้ม Naked Short Sell ตลท.จี้โบรกส่งหลักฐานใน 15 วัน

#ชอร์ตเซล #ทันหุ้น - ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดกรอบโบรกเกอร์ส่งหลักฐานซื้อขายชอร์ตเซลภายใน 15 วัน เพื่อตรวจสอบการทำ Naked Short Sell หากเกินกำหนดลงโทษทางวินัยโบรกเกอร์ เตรียมตั้งคณะทำงานพิเศษเชิญตัวแทนจาก KRX และ Nasdaq เข้าร่วม บอร์ดตลาดประชุมด่วน ชี้ภาวะตลาดหุ้นปกติตามปัจจัยแวดล้อม ไม่มีความจำเป็นปรับเกณฑ์ชอร์ตเซลใช้ Up Tick Rule

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงถึงแนวทางการยกระดับการกำกับดูแลเพิ่มเติมระบุว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ร่วมมือกับสำนักงานก.ล.ต.ในการตรวจสอบรายการชอร์ตเซลที่ไม่มีหุ้นอยู่ หรือ Naked Short Sell ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยการตรวจสอบ Naked Short Sell จะทำทุกสิ้นวัน เป็นการตรวจสอบย้อนหลัง เบื้องต้นจะตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังประมาณ 1 ไตรมาส

ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ส่งหนังสือเวียนไปถึงบริษัทสมาชิก(โบรกเกอร์) บริษัทที่ไม่เป็นสมาชิก รวมถึงคัสโตเดียน ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการขายชอร์ตให้เป็นไปอย่างถูกต้องการเกณฑ์ การขายชอร์ตต้องมีหุ้นอยู่ในครอบครอง สำหรับการทำ Net Settlement ซื้อขายหักกลบในวันเดียว สามารถตรวจสอบว่าเป็นการทำ Naked Short Sell หรือไม่ โดยดูจาก Time Stamp และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากการที่บริษัทศูนย์รับฝาก หรือ TSD เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานก.ล.ต.ร่วมมือกันยกระดับการตรวจสอบบัญชีประเภท Omnibus Account เพื่อให้ทราบถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Owner) โดย Omnibus Account คือ บัญชีที่มีเจ้าของรวมกันหลายๆคน

ตลาดหลักทรัพย์ฯได้กำหนดระยะเวลาให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีรายการขายชอร์ต ให้ส่งหลักฐานการมีหุ้นอยู่ก่อนทำการส่งคำสั่งขายมาให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วัน หากเกินกำหนดจะสันนิษฐานว่าเป็นการทำ Naked Short Sell โดยตลาดหลักทรัพย์ฯจะดำเนินการทางวินัยกับบริษัทหลักทรัพย์ มีการลงโทษแตกต่างกันไปตั้งแต่การตักเตือน การภาคทัณฑ์ การปรับ จนถึงระงับการซื้อขาย ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทำความผิดในแต่ละกรณี ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีการลงโทษการทำ Naked Short Sell ประมาณปีละ 1-2 ราย และได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯจะทบทวนความเท่าเทียมกันของการซื้อขายด้วยโปรแกรมเทรดดิ้ง กับการซื้อขายที่ไม่ใช้โปรแกรมเทรดดิ้ง สำหรับกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภท โดยดูเปรียบเทียบกับมาตรฐานในต่างประเทศ สำหรับการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯไม่เข้าไปแทรกแซง เพราะนักลงทุนมีหลายกลุ่ม มีวิธีการซื้อขายที่แตกต่างกัน

กรณีที่นักลงทุนที่ส่งคำสั่งผ่านแอพพลิเคชั่น Streaming ถ้าไม่มีหุ้นอยู่ในพอร์ต จะไม่สามารถจะส่งคำสั่งซื้อขาย ขณะที่นักลงทุนที่ใช้คัสโตเดียนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ นายรองรักษ์กล่าวว่าโบรกเกอร์ต้องมีมาตรการกำกับดูแลลูกค้าของตนเอง ต้องบริหารความเสี่ยงตรงนี้เอง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อมาช่วยตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะโดยกรรมการจะมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานก.ล.ต. และจะเชิญผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯต่างประเทศ เช่น Korea Stock Exchange และ Nasdaq ร่วมเป็นคณะทำงาน

ต่อกรณีที่สำนักงานก.ล.ต.มีหนังสือให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาการปรับเกณฑ์ชอร์ตเซลมาใช้ Uptick Rule คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯได้ประชุมกันและเห็นว่าปัจจุบันภาวะตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงมา 2-3 เดือน ไม่มีความผิดปกติ เป็นการลดลงตามปัจจัยแวดล้อมเหมือนในต่างประเทศ  โดยนักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิรวม 1.38 แสนล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษแต่อย่างใด แต่หากตลาดมีความผิดปกติ มีความจำเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษ หรือมาตรการชั่วคราวใดๆตลาดหลักทรัพย์ฯก็พร้อมดำเนินการ